Position sizing คือ อะไร ?

วันนี้มาพบกับศาสตร์แห่งการจัดการการเงิน หรือ Money Managment หรือ ซึ่งองค์ประกอบของ Money Management นั้นมีหลายองค์ประกอบรวมกัน หนึ่งในนั้น คือ Risk managment หรือ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ได้แก่ ขนาดการลงทุน ความน่าจะเป็น โอกาส และ Risk Reward Ratio ก็เป็นหนึ่งในนั้น อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะพูดถึงแค่เพียง Position Sizing เท่านั้น มันคือการจัดการขนาดความเสี่ยงที่จะสามารถทำให้พอร์ทลงทุนนั้น ทนทานต่อความผิดพลาดในยามที่พอร์ทเจอกับ Drawndown ได้ 

Position Sizing คือ การบริหารความเสี่ยงด้วยการจำกัดผลการขาดทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยง (risk management) เทรดเดอร์ที่ปราศจากการคำนวณ Size ของไม้ที่จะเทรดนั้นไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้เลย เพราะว่าสิ่งนี้จะคอยเป็นตัวคุมความเสี่ยงของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอด ให้การเติบโตของพอร์ตเป็นไปอย่างค่อยไปในรูปแบบของ “การเทรด” มากกว่า “การพนัน” ที่พอร์ตมักสวิงขึ้นลงแรง

Position sizing สำหรับ Forex traders คืออะไร

ขั้นตอนในการกำหนด Size ให้เหมาะสม (Position size)

การทำ Position Sizing นั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนการเทรด และระยะทาง เพื่อให้ความเสี่ยงของแต่ละออเดอร์ที่แตกต่างกันนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบของเรา โดยขั้นตอนการทำ Position Sizing มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

Step 1: วัดจุด Stop loss

สิ่งแรกที่ต้องใช้ในการคำนวณ Position size นั้นก็คือ Stop loss โดยจะนำระยะ Stop loss ไปคำนวณ … ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์หลายคนมักทำผิดกันคือ คำนวณ Stop loss จาก Position size ที่จะเปิดของตัวเอง … ซึ่งเป็นสิ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว

  ใน Forex การหาระยะของ Stop loss นั้นสามารถวัดได้เป็นจำนวน pips เช่น EURUSD เข้า Long ที่ 1.4000 วาง Stop loss ที่ 1.3990 ดังนั้น ระยะ Stop loss เท่ากับ 0.0010 หรือ 10 pips

Step 2: กำหนดความเสี่ยงที่รับได้

อันนี้เป็นหน้าที่ของเทรดเดอร์ว่าตัวเราเองนั้นสามารถรับความเสี่ยงได้แค่นั้น เป็นความเสี่ยงที่จะบอกว่า ในการเทรดแต่ละไม้เรายอมให้ขาดทุนสูงสุดเต็มที่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับขนาดพอร์ต เช่น ขนาดพอร์ต 100,000 ดอลลาร์ รับความเสี่ยงได้ 2% เท่ากับเรายอมขาดทุนสูงสุดต่อไม้ที่ 2,000 ดอลลาร์ เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็จะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ถ้าเราเปิดความเสี่ยงมาก โอกาศการได้รับผลตอบก็มากตาม แต่อย่าลืมว่าเหรียญมี 2 ด้าน โอกาสการขาดทุนก็เพิ่มเช่นกัน เทรดเดอร์ต้องตระหนักถึงสิ่งนี้

ขนาดพอร์ต 1% 3% 5%
$ 100,000 $ 1,000 $ 3,000 $ 5,000
$ 500,000 $ 5,000 $ 15,000 $ 25,000
$ 1,000,000 $ 10,000 $ 30,000 $ 50,000
$ 2,500,000 $ 25,000 $ 75,000 $ 125,000

Step 3: ดู Lot sizes และ pip values

ในการเทรด Forex นั้น ขนาด Position size นั้นจะระบุเป็นจำนวน Lots ที่เปิดต่อการเทรด โดยปกติประเภท Lot ในการเทรด Forex จะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก คือ Standard lots , Mini lots และ Micro lots

ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกประเภท Lot อะไรในการเทรด ซึ่งแต่ละประเภท Pip values ก็จะต่างกันออกไป

          1 Standard lot >> 1 pip = $10

1 Mini lot >> 1 pip = $1

     1 Micro lot >> 1 pip = $0.1

อย่าง 10 Micro lot ก็จะเท่ากับ 1 Mini lot และ 10 Mini lot ก็จะเท่ากับ 1 Standard lot เป็นต้น

ส่วน pip values นั้นแต่ละคู่สกุลก็จะแตกต่างกันออกไป สามารถดูได้จาก Website : https://www.mataf.net/en/forex/tools/pip-value ว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละ pip นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบเป็นเงิน USD , EUR , GBP

Step 4: คำนวณ lot size

นำขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ 1-3 มาหาขนาด lot ที่จะเปิด โดยเข้าสูตร  

(Risk per trade) / (Stop loss in pips) = mini lots << ใช้ Mini เพราะ 1 pip = $1

ตัวอย่าง

  • พอร์ต = $2,000
  • กำหนดความเสี่ยงที่ 2%
  • Stop loss = 50 pips
  • คำนวณ Lot ได้ = $40 / 50 = 0.8

คือเราต้องเปิด 0.8 mini lots หรือ 8 micro lots นั้นเอง

ระยะ SL $5 risk $10 risk $20 risk $50 risk $ 100 risk $ 200 risk
5 1 mini l. 2 mini l. 4 mini l. 1 STD l. 2 STD l. 4 STD l.
10 5 micro l. 1 mini l. 2 mini l. 5 mini l. 1 STD l. 2 STD l.
20 2 micro l. 5 micro l. 1 mini l. 25 micro l. 5 mini l. 1 STD l.
30 1 micro l. 3 micro l. 6 micro l. 16 micro l. 33 micro l. 66 micro l.
50 1 micro l. 2 micro l. 4 micro l. 10 micro l. 2 mini l. 4 mini l.
75 เล็กเกินไปที่จะเปิดได้ 1 micro l. 2 micro l. 6 micro l. 13 micro l. 26 micro l.
100 1 micro l. 2 micro l. 5 micro l. 1 mini l. 2 mini l

เห็นไหมละครับว่า ไม่ยากเลย เพียง 4 ขั้นตอนก็สามารถคำนวณหา Position size ในการเทรดได้แล้ว ลองนำหลักการดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้การเทรดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปกันนะครับ

สรุป

การทำ Position Sizing คือ การหาค่าที่เหมาะสมของแต่ละออเดอร์เพื่อให้ความเสี่ยงของพอร์ทมีความคงที่ ทำให้มันนั้นขาดทุนในอัตราส่วนที่เหมาะสม และได้กำไรกลับคืนตามระบบเทรดของพอร์ทที่กำหนดไว้ในระบบเทรด นอกจากนี้มันยังเป็นองค์ประกอบของการจัดการการเงิน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการเทรดให้รอดในตลาดที่ผันผวน 

ทีมงาน: forexthai.in.th

ถูกใจใช่เลย ขอแชร์

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments

Comments are closed.

  • โบรกเกอร์ Forexโบรกเกอร์ Forex ความน่าเชื่อถือโบรกเกอร์ Forex Spread ต่ำ

    คัดสรร broker ที่โคตรของโคตรเจ๋งที่สุด เพื่อให้คุณเทรด Forex ได้กำไรสูงที่สุด”

  • EDITOR & WRITER


    Editor / web master

    Nakrob Seareechon เป็น CEO ของเว็บไซต์ forexthai.in.th และเป็นนักเขียนร่วม ในบทความภายในเว็บไซต์ เข้าสู่ตลาด Forex ตั้งแต่ปี 2014 ผู้มีชีวิตที่โลดโผน จากลูกเกษตรกรในชนบท จบ ป.โท สายสุขภาพ อดีตข้าราชการ มีความฝันที่จะ มีรายได้อย่างยั่งยืนเฉลี่ยเดือนละ 5 ล้านบาทภายใน 10 ปี (2029)

     


    Writer / SEO

    Krisorn Himmapan หัวหน้านักเขียนประจำ และทำ SEO ให้แก่เว็บไซต์ forexthai.in.th ประสบการณ์ในวงการ Forex กว่า 12 ปี (เริ่มเทรดเมื่อ ปี 2007 ปี) อดีตพนักงานบริษัทที่ใฝ่หา “ความสำเร็จ” จึงลาออกจากงานประจำเข้าสู่วงการ Forex ปัจจุบันเทรด Forex เป็นอาชีพหลัก โดยกลยุทธ์หลักจะเน้นรันเทรนระยะยาว