Position sizing คือ อะไร ?

วันนี้มาพบกับศาสตร์แห่งการจัดการการเงิน หรือ Money Managment หรือ ซึ่งองค์ประกอบของ Money Management นั้นมีหลายองค์ประกอบรวมกัน หนึ่งในนั้น คือ Risk managment หรือ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ได้แก่ ขนาดการลงทุน ความน่าจะเป็น โอกาส และ Risk Reward Ratio ก็เป็นหนึ่งในนั้น อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะพูดถึงแค่เพียง Position Sizing เท่านั้น มันคือการจัดการขนาดความเสี่ยงที่จะสามารถทำให้พอร์ทลงทุนนั้น ทนทานต่อความผิดพลาดในยามที่พอร์ทเจอกับ Drawndown ได้ 

Position Sizing คือ การบริหารความเสี่ยงด้วยการจำกัดผลการขาดทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยง (risk management) เทรดเดอร์ที่ปราศจากการคำนวณ Size ของไม้ที่จะเทรดนั้นไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้เลย เพราะว่าสิ่งนี้จะคอยเป็นตัวคุมความเสี่ยงของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอด ให้การเติบโตของพอร์ตเป็นไปอย่างค่อยไปในรูปแบบของ “การเทรด” มากกว่า “การพนัน” ที่พอร์ตมักสวิงขึ้นลงแรง

Position sizing สำหรับ Forex traders คืออะไร

ขั้นตอนในการกำหนด Size ให้เหมาะสม (Position size)

การทำ Position Sizing นั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนการเทรด และระยะทาง เพื่อให้ความเสี่ยงของแต่ละออเดอร์ที่แตกต่างกันนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบของเรา โดยขั้นตอนการทำ Position Sizing มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

Step 1: วัดจุด Stop loss

สิ่งแรกที่ต้องใช้ในการคำนวณ Position size นั้นก็คือ Stop loss โดยจะนำระยะ Stop loss ไปคำนวณ … ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์หลายคนมักทำผิดกันคือ คำนวณ Stop loss จาก Position size ที่จะเปิดของตัวเอง … ซึ่งเป็นสิ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว

  ใน Forex การหาระยะของ Stop loss นั้นสามารถวัดได้เป็นจำนวน pips เช่น EURUSD เข้า Long ที่ 1.4000 วาง Stop loss ที่ 1.3990 ดังนั้น ระยะ Stop loss เท่ากับ 0.0010 หรือ 10 pips

Step 2: กำหนดความเสี่ยงที่รับได้

อันนี้เป็นหน้าที่ของเทรดเดอร์ว่าตัวเราเองนั้นสามารถรับความเสี่ยงได้แค่นั้น เป็นความเสี่ยงที่จะบอกว่า ในการเทรดแต่ละไม้เรายอมให้ขาดทุนสูงสุดเต็มที่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับขนาดพอร์ต เช่น ขนาดพอร์ต 100,000 ดอลลาร์ รับความเสี่ยงได้ 2% เท่ากับเรายอมขาดทุนสูงสุดต่อไม้ที่ 2,000 ดอลลาร์ เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็จะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ถ้าเราเปิดความเสี่ยงมาก โอกาศการได้รับผลตอบก็มากตาม แต่อย่าลืมว่าเหรียญมี 2 ด้าน โอกาสการขาดทุนก็เพิ่มเช่นกัน เทรดเดอร์ต้องตระหนักถึงสิ่งนี้

ขนาดพอร์ต1% 3% 5%
$ 100,000$ 1,000$ 3,000$ 5,000
$ 500,000$ 5,000$ 15,000$ 25,000
$ 1,000,000$ 10,000$ 30,000$ 50,000
$ 2,500,000$ 25,000$ 75,000$ 125,000

Step 3: ดู Lot sizes และ pip values

ในการเทรด Forex นั้น ขนาด Position size นั้นจะระบุเป็นจำนวน Lots ที่เปิดต่อการเทรด โดยปกติประเภท Lot ในการเทรด Forex จะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก คือ Standard lots , Mini lots และ Micro lots

ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกประเภท Lot อะไรในการเทรด ซึ่งแต่ละประเภท Pip values ก็จะต่างกันออกไป

          1 Standard lot >> 1 pip = $10

1 Mini lot >> 1 pip = $1

     1 Micro lot >> 1 pip = $0.1

อย่าง 10 Micro lot ก็จะเท่ากับ 1 Mini lot และ 10 Mini lot ก็จะเท่ากับ 1 Standard lot เป็นต้น

ส่วน pip values นั้นแต่ละคู่สกุลก็จะแตกต่างกันออกไป สามารถดูได้จาก Website : https://www.mataf.net/en/forex/tools/pip-value ว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละ pip นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบเป็นเงิน USD , EUR , GBP

Step 4: คำนวณ lot size

นำขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ 1-3 มาหาขนาด lot ที่จะเปิด โดยเข้าสูตร  

(Risk per trade) / (Stop loss in pips) = mini lots << ใช้ Mini เพราะ 1 pip = $1

ตัวอย่าง

  • พอร์ต = $2,000
  • กำหนดความเสี่ยงที่ 2%
  • Stop loss = 50 pips
  • คำนวณ Lot ได้ = $40 / 50 = 0.8

คือเราต้องเปิด 0.8 mini lots หรือ 8 micro lots นั้นเอง

ระยะ SL$5 risk$10 risk$20 risk$50 risk$ 100 risk$ 200 risk
51 mini l.2 mini l.4 mini l.1 STD l.2 STD l.4 STD l.
105 micro l.1 mini l.2 mini l.5 mini l.1 STD l.2 STD l.
202 micro l.5 micro l.1 mini l.25 micro l.5 mini l.1 STD l.
301 micro l.3 micro l.6 micro l.16 micro l.33 micro l.66 micro l.
501 micro l.2 micro l.4 micro l.10 micro l.2 mini l.4 mini l.
75เล็กเกินไปที่จะเปิดได้1 micro l.2 micro l.6 micro l.13 micro l.26 micro l.
1001 micro l.2 micro l.5 micro l.1 mini l.2 mini l

เห็นไหมละครับว่า ไม่ยากเลย เพียง 4 ขั้นตอนก็สามารถคำนวณหา Position size ในการเทรดได้แล้ว ลองนำหลักการดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้การเทรดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปกันนะครับ

สรุป

การทำ Position Sizing คือ การหาค่าที่เหมาะสมของแต่ละออเดอร์เพื่อให้ความเสี่ยงของพอร์ทมีความคงที่ ทำให้มันนั้นขาดทุนในอัตราส่วนที่เหมาะสม และได้กำไรกลับคืนตามระบบเทรดของพอร์ทที่กำหนดไว้ในระบบเทรด นอกจากนี้มันยังเป็นองค์ประกอบของการจัดการการเงิน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการเทรดให้รอดในตลาดที่ผันผวน 

ทีมงาน: forexthai.in.th

ถูกใจใช่เลย ขอแชร์

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments

Comments are closed.

  • โบรกเกอร์ Forexโบรกเกอร์ Forex ความน่าเชื่อถือโบรกเกอร์ Forex Spread ต่ำ

    คัดสรร broker ที่โคตรของโคตรเจ๋งที่สุด เพื่อให้คุณเทรด Forex ได้กำไรสูงที่สุด”

  • EDITOR & WRITER


    Editor / web master

    Nakrob Seareechon เป็น CEO ของเว็บไซต์ forexthai.in.th และเป็นนักเขียนร่วม ในบทความภายในเว็บไซต์ เข้าสู่ตลาด Forex ตั้งแต่ปี 2014 ผู้มีชีวิตที่โลดโผน จากลูกเกษตรกรในชนบท จบ ป.โท สายสุขภาพ อดีตข้าราชการ มีความฝันที่จะ มีรายได้อย่างยั่งยืนเฉลี่ยเดือนละ 5 ล้านบาทภายใน 10 ปี (2029)

     


    Writer / SEO

    Krisorn Himmapan หัวหน้านักเขียนประจำ และทำ SEO ให้แก่เว็บไซต์ forexthai.in.th ประสบการณ์ในวงการ Forex กว่า 12 ปี (เริ่มเทรดเมื่อ ปี 2007 ปี) อดีตพนักงานบริษัทที่ใฝ่หา “ความสำเร็จ” จึงลาออกจากงานประจำเข้าสู่วงการ Forex ปัจจุบันเทรด Forex เป็นอาชีพหลัก โดยกลยุทธ์หลักจะเน้นรันเทรนระยะยาว