วันนี้เป็นบทความเกี่ยวกับเทคนิคการเทรด รูปแบบเงื่อนไขสัญญาณเทรด ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคนิค โดยเทคนิคนี้มีชื่อว่า 9 / 30 trading setup ที่คิดค้นโดย Mike Bruns ผู้ก้อตั้ง TradingNaked ซึ่ง Set up นี้น่าสนใจ จึงอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆเทรดเดอร์ทราบกับ ไว้เป็นไอเดียในการเทรดต่อไป
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
Trading rules – 9 / 30 trading setups
Moving Average (MA) คือ Indicator ที่ใช้หาค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของราคาจำนวน xx แท่งเทียน เช่น MA10 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของราคาจำนวน 10 แท่งเทียนย้อนหลัง เป็นต้น… โดย MA ก็แบ่งออกได้หลากหลายวิธีคิด ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณแบบ Simple, Exponential, และ Weighted เป็นต้น
ในยุคเริ่มแรกของการทำ Indicator MA นั้นนิยมใช้วิธีคำนวณแบบ Simple เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุด.. ต่อมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงสูตรการคำนวณเป็นแบบ Exponential แทน ซึ่งเขานำมาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ และกลับตัวของเส้นกราฟเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงครับ.. พูดง่าย ๆ ว่ามันทำให้เส้น MA ที่ได้มานั้นวิ่งตามราคาตลาดได้มากขึ้นนั่นเองครับ
ต่อมาก็มีการพัฒนาสูตรการคำนวณเพิ่มเป็นแบบ Weighted MA (WMA) ขึ้นมาเพิ่ม.. โดยวิธีนี้จะมีความคล้ายคลึงกับ Simple MA (SMA) แต่ว่าจะมีการถ่วงน้ำหนักของข้อมูล ซึ่งจะทำให้ค่าที่คำนวณออกมาได้กลายเป็นค่าที่วิ่งเร็วกว่า SMA นิดหน่อยครับ ถึงแม้ WMA จะมีการวิ่งที่เร็วกว่า SMA แต่เมื่อกลับกราฟกลับตัวมันจะแสดงตัวได้ช้ากว่านั่นเองครับ.. ในบทความรี้ เราจะแนะนำการ Set up EMA9 WMA30 โดยการ set up นี้จะประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้น คือ
- เส้นค่าเฉลี่ย EMA 9 วันย้อนหลัง
- เส้นค่าเฉลี่ย WMA 30 วันย้อนหลัง
Long setup
- EMA 9 อยู่เหนือ WMA 30
- ราคาปิด ต่ำกว่า EMA 9 (หรือถ้าเทรดเดอร์ Conservative หน่อยอาจใช้ทั้งแท่งเทียนต่ำกว่า EMA9)
- วาง Buy stop ที่ High ของแท่งเทียนที่ปิดต่ำกว่า EMA9 (คือจะเปิด Long เมื่อราคาดีดตัวเหนือ High ของแท่งเทียนที่ปิดต่ำกว่า EMA9)
Short setup
- EMA 9 อยู่ต่ำกว่า WMA 30
- ราคาปิด สูงกว่า EMA 9 (หรือถ้าเทรดเดอร์ Conservative หน่อยอาจใช้ทั้งแท่งเทียนสูงกว่า EMA9)
- วาง Sell stop ที่ Low ของแท่งเทียนที่ปิดสูงกว่า EMA9 (คือจะเปิด Long เมื่อราคาดีดตัวเหนือ High ของแท่งเทียนที่ปิดต่ำกว่า EMA9)
ตัวอย่าง 9/30 trading setup
Long: USD/AUD สังเกตช่วงที่เส้น EMA9 อยู่เหนือ WMA30 รอจังหวะที่ราคาลงมาปิดต่ำกว่าเส้น EMA9 และตั้ง Buy stop ที่ High ของแท่งดังกล่าว
Short: USD/AUD สังเกตช่วงที่เส้น EMA9 อยู่ต่ำกว่า WMA30 รอจังหวะที่ราคาลงมาปิดสูงกว่าเส้น EMA9 และตั้ง Sell stop ที่ Low ของแท่งดังกล่าว
ทำไมรูปแบบนี้ถึงเทรดได้ผล
การเทรดนั้นเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของปัจจัย การเทรดนั้นจะต้องมีเหตุและผลในการอธิบายความเชื่อมโยงในการตั้งค่า ซึ่งค่า EMA และค่า WMA ต่างก็เป็นค่า Moving Average ทั้งคู่ เพียงแต่ค่า WMA เป็นเส้นให้สัญญาณ คือ เส้นที่เคลื่อนไหวช้า จึงใช้จ่ายเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ขณะที่ EMA นั้นเน้นให้ความสำคัญกับค่าแท่งเทียนในแท่งปัจจุบัน ดังนั้น EMA จึงเป็นเส้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่า
การเคลื่อนไหวและค่าของ EMA กับ WMA ซึ่งค่า EMA 9 คือค่า EMA ที่มีค่าใกล้เคียงกับ 2 อาทิตย์ (10 วัน) ส่วนค่า WMA 30 คือ ค่า 6 สัปดาห์ ซึ่ง 2 สัปดาห์กับ 6 สัปดาห์คิดเป็น 3 เท่าของ ซึ่งตีความได้ว่าเคลื่อนไหวเร็วกว่า 3 เท่า ดังนั้นการใช้เส้นที่ช้ากว่า 3 เท่าจึงสามารถนำเป็นเส้นเปรียบเทียบได้
ข้อจำกัดของการเทรด
ข้อจำกัดของการเทรดโดยใช้เครื่องมือประเภท Moving average คือ ความล่าช้าของสัญญาณ เพราะว่ามันเป็นสัญญาณประเภท Lagged indicator การเปลี่ยนแปลงราคานั้นเกิดขึ้นก่อน Moving Average เคลื่อนไหว ยิ่งการใช้ Moving Average ซ้อนกัน 2 ตัวทำให้การเคลื่อนไหวของราคากับ MA นั้นเคลื่อนไหวช้ากว่ากำหนด ทำให้การกำหนดจุดเข้านั้นอาจจะทำได้ลำบาก เพียงแต่แค่ใช้บอกทิศทางเท่านั้น ซึ่งเทรดเดอร์ที่จะใช้งาน Moving Average นั้นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ Indicator แบบนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม… ไม่มี Indicator ตัวไหนที่สมบูรณ์แบบ เทรดเดอร์จะต้องรู้จักประยุกต์ใช้งาน และฝึกให้ชำนาญเอง ซึ่งก็จะเติมเต็มจุดอ่อนของ Indicator ตัวอย่าง ๆ ได้ และสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว
ลองนำไปเป็นไอเดียในการเทรดกันดูนะครับ
Block "editor-web-master" not found
ทีมงาน: forexthai.in.th
