Drawdown คือ อะไร ?

Drawdown คืออะไร

Drawdown(DD.) หมายถึง % ของจำนวนเงินขาดทุนสะสมของ balance ซึ่งจะมีค่าที่ตรงกันข้ามกับการทำกำไรนั่นเอง โดยปกติแล้ว ถ้า % ของ Drawdown ไม่เกินกว่า 30% ยังถือว่า พอร์ตของคุณมีโอกาสในการกลับมาเติบโตได้ แต่ถ้าสูงกว่านี้เมื่อไหร่ มีความเสี่ยงทันทีครับ

Drawdown คืออะไร forex

ตัวอย่างที่ 1 : ถ้าคุณมีเงินทุนในพอร์ตอยู่ $10,000 และคุณขาดทุนไป $3,000 นั่นหมายความว่าคุณขาดทุนไป 30% ของพอร์ตการลงทุน

ตัวอย่างที่ 2 : คุณลงไป $10,000 ทำการเทรดไป 5 ครั้ง ครั้งแรกขาดทุน -$300 ครั้งที่สองขาดทุน -$300 ครั้งที่สามได้กำไร +$600 ครั้งที่สี่ขาดทุน -$200 ครั้งที่ห้าขาดทุน -$300 ดังนั้น

Drawdown(DD.) = (-$300)+(-$300)+$600+(-$300)+(-$300) = (-$600) หรือก็คือ 6% ของทุน $10,000

Drawdown คืออะไร forex

ซ้าย : Drawdown ขวา : Maximal Drawdown

ประเภทของ Drawdown

  • Maximal Drawdown (Max DD.) :

คือจุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งเราจะใช้ค่านี้มากในการวัดประสิทธิภาพของ EA โดยตั้งเป้าไม่ควรเกิน 20 % ถ้าระบบ EA ตัวไหนที่มีค่า Max DD. สูงกว่านี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้ครับ เพราะว่า Maximum Drawdown ที่สูงๆนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับถ้าหากคุณมี Stop Loss ที่ดีพอ

Drawdown คืออะไร forex

สมการ Maximal Drawdown (Max DD.)

บางที่ระบบมี Net Profit ที่มากน่าสนใจ และมี Absolute Drawdown ที่ไม่มากไป แต่ดันมี Maximum Drawdown เยอะ เรียกว่าบางครั้งได้กำไรเยอะก็ขาดทุนก้อนโตเยอะเหมือนกัน ซึ่งการขาดทุนก้อนโตเกินความเสี่ยงที่นักลงทุนรับไหว ก็อาจทำให้เราไม่สามารถทำตามระบบเทรดนั้นได้ตลอดเวลา

Drawdown คืออะไร forex

Maximal Drawdown and Relative Drawdown

  • Relative Drawdown (RDD.) :

จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆหนึ่งของ balance ค่านี้เป็นตัวบอกว่า ณ จุดๆหนึ่งของการเทรด หรือทดสอบระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบมือ หรือ EA จะมีการขาดทุนต่อเนื่องได้กี่ % ของ balance ณ ขณะนั้น เช่น = 20% หมายถึง จะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่ระบบของเราจะขาดทุนติดต่อกันถึง 20% ถ้าเราเข้าเทรดช่วงตลาดหรือระบบเกิดการ Drawdown ณ เวลานั้น

เช่น ถ้ามีทุนอยู่ 1000 เหรียญ ก็อาจถูกลากพอร์ตติดลบหรือขาดทุนติดต่อกันได้ ถึง 200 เหรียญ เป็นต้น ค่า RDD. ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ค่าที่แนะนำคือ ไม่ควรเกิน 20% และยอมรับได้ไม่เกิน 30% ถ้าเล่นหลายคู่ ไม่ควรเกินคู่ละ 10-12 % เพราะเมื่อถึงเวลาเทรดจริงๆ ถ้าติดลบมากๆ เช่น 20% แล้ว จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่า ระบบที่ใช้จะยังใช้ได้ดีหรือเปล่า ตลาดกำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่า การ recover ทุนจากการติดลบมากๆก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือความพยายามมาก กว่าจะได้ทุนคืน

Drawdown คืออะไร forex

Absolute drawdown

  • Absolute drawdown :

หมายถึง ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากต้นทุนเริ่มต้น(deposit) ตัวนี้จะช่วยบอกว่า หน้าตักที่คุณมีมันทนทานเพียงพอต่อระบบเทรดชนิดนั้นหรือไม่ เพราะระบบเทรดบางตัวอาจมี Total Net Profit ที่กำไรดี แต่มี Absolute Drawdown ที่เยอะจนหน้าตักเงินทุนเริ่มต้นเราไม่เพียงพอที่จะอยู่ทำตามระบบในระยะยาวได้ Absolute drawdown นี้ไม่ได้คิดเป็น % และส่วนใหญ่เราจะมักดูที่ Maximal Drawdown กับ Relative Drawdown กันมากกว่า

ความยากในการไต่ระดับเพื่อทำกำไรกลับคืน

การปล่อยให้เกิดการขาดทุนต่อเนื่อง จนทำให้ Drawdown สูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นไม่เป็นผลดีกับคุณเลย เพราะการที่จะทำกำไรกลับมาให้เท่าส่วนที่หายไป (recover) นั้นจะยากมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นเรื่องของอัตราส่วน ไม่ใช่แค่การหักลบ ลองดูค่าจากตารางด้านล่างนี้นะครับ

% Drawdown% ที่จะต้องได้กำไรคืน(เพื่อที่จะกลับมาเท่าทุน)
10%11%
20%25%
30%43%
40%67%
50%100%
60%150%
70%233%
80%400%
90%900%
100%ล้างพอร์ต

สาเหตุที่ทำให้เกิด Drawdown

1.การเทรดโดยการขาดแผนการลงทุน forex ที่ถูกต้อง

เรื่องนี้ก็คือเรื่องของการขาดการใช้ในส่วนที่เป็นเครื่องมือนั่นเอง โดยปกติแล้วหากเป็นนักเทรดมืออาชีพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้การเทรดของคุณสามารถทำกำไรได้ แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือ หรือเทรดแบบการพนันแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการสะสมของค่า Drawdown นั่นเอง

2.การเทรดโดยขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี

การขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money management) ย่อมส่งผลคือ โอกาสในการขาดทุนสะสมและทำให้เกิดค่าที่เรียกว่าค่า Drawdown นั่นเอง ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้เกิดค่าตัวนี้สูงๆ การเรียนรู้ที่จะวางแผนการเทรด forex ทุกครั้งก่อนทำการเทรดจริง น่าจะเป็นทางออกในการลดค่า % ของ Drawdown

3.การขาดหลักจิตวิทยาการลงทุน

เรื่องสุดท้ายคือ การขาดหลักการที่เรียกกันง่ายๆว่า จิตวิทยาการลงทุน หรือหากกล่าวกันตามตรงแล้ว คือการเล่นกับความโลภที่อยู่ภายในใจของเรานั่นเอง หากคุณไม่ต้องการให้ตนเองนั้นขาดทุนและเกิดค่า Drawdown เป็นจำนวนมาก จงเทรด forex อย่างมีสติ และรู้จักเรื่องของการวางแผนในการเทรด พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่ดีด้วย

Drawdown คืออะไร forex

คำกล่าวของ Jesse Livermore ตำนานแห่ง Wallstreet

ประการหนึ่ง คุณควรตระหนักและทำใจยอมรับได้ว่า “ถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะสามารถทำกำไรจากการลงทุนหรือจากการเก็งกำไรในตลาดหุ้นอยู่เสมอ แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์ในแต่ละปี และจะมีแต่คนโง่ไร้สติเท่านั้นที่พยายามจะทำมัน เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้และไม่เคยเกิดขึ้นจริง” คำกล่าวของ Jesse Livermore ตำนานแห่ง Wallstreet

ผมชอบเรื่องของ Forex อย่างหนึ่งคือ มันเหมือนการปฏิบัติธรรมจริงๆ ผมพบว่าหากใจเรานิ่ง สุขุม มีสติ ก็จะสามารถเทรด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายๆคนที่เทรดประสบความสำเร็จก็บอกเช่นนั้นครับ ^_^

สิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากการอ่านค่า Drawdown

1.ช่วยบอกให้รู้ว่า เราเข้าโซนอันตรายหรือยัง

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือ ค่า Drawdown ยิ่งมี % เข้าใกล้ 100 มากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงโอกาสที่เรากำลังจะเข้าสู่การล้างพอร์ตกำลังเดินทางมาถึงแล้วในไม่ช้า ดังนั้นอย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด คุมค่าตัว Drawdown ให้ต่ำเข้าไว้

2.ตัวเลขที่ปลอดภัยของค่านี้คืออย่าเกิน 25

ผมยอมรับว่าค่อนข้างขี้ตื่นกลัวมากไปหน่อยดังนั้นค่า Drawdown ที่ผมคิดว่าเหมาะสมมากที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับผมคือ ประมาณ 25-30% จงรักษาค่าให้อยู่ประมาณนี้แล้วผมการันตีว่า port forex ของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนครับ

Drawdown คืออะไร forex

บทสรุปเกี่ยวกับ Drawdown

คุณควรตรวจสอบและพัฒนาระบบการเทรดของตัวเองอยู่เสมอ และค่า Drawdown ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงและเช็คระบบการทุนของคุณเอง

ถ้าเกิดการขาดทุนติดต่อกันหลายๆครั้ง Drawdown ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็จะเตือนเราได้ว่า วิธีการลงทุนหรือระบบการซื้อขายของเรานั้นเริ่มมีปัญหา เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ

คริป VDO นี้ทำดีครับ คลิกฟังเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ ^_^
Drawdown จะมีกล่าวกันอย่างมากในเรื่องของ Money management ค่าDrawdown ใน % มากๆ หรือต่อเนื่องนานๆ จะทำให้นักลงทุนเกิดความกดดันอย่างมาก ทำให้เสียความมั่นใจ วิตก กลัว และถ้าไม่มีแผนการเทรดที่ดีหรือไม่ทำตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ก็อาจจะต้อง Cut Loss บ่อยเกินไปจากความกลัว จนพอร์ตของคุณมีปัญหา แต่ถ้าคุณมีแผนการเทรดที่ดีและทำตามอย่างเคร่งครัด คุณจะรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ สุดท้ายคุณก็จะเอาชนะเกมเทรดของคุณได้ครับ

Drawdown คืออะไร forex

ทีมงาน: forexthai.in.th

ถูกใจใช่เลย ขอแชร์

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments

Comments are closed.

  • โบรกเกอร์ Forexโบรกเกอร์ Forex ความน่าเชื่อถือโบรกเกอร์ Forex Spread ต่ำ

    คัดสรร broker ที่โคตรของโคตรเจ๋งที่สุด เพื่อให้คุณเทรด Forex ได้กำไรสูงที่สุด”

  • EDITOR & WRITER


    Editor / web master

    Nakrob Seareechon เป็น CEO ของเว็บไซต์ forexthai.in.th และเป็นนักเขียนร่วม ในบทความภายในเว็บไซต์ เข้าสู่ตลาด Forex ตั้งแต่ปี 2014 ผู้มีชีวิตที่โลดโผน จากลูกเกษตรกรในชนบท จบ ป.โท สายสุขภาพ อดีตข้าราชการ มีความฝันที่จะ มีรายได้อย่างยั่งยืนเฉลี่ยเดือนละ 5 ล้านบาทภายใน 10 ปี (2029)

     


    Writer / SEO

    Krisorn Himmapan หัวหน้านักเขียนประจำ และทำ SEO ให้แก่เว็บไซต์ forexthai.in.th ประสบการณ์ในวงการ Forex กว่า 12 ปี (เริ่มเทรดเมื่อ ปี 2007 ปี) อดีตพนักงานบริษัทที่ใฝ่หา “ความสำเร็จ” จึงลาออกจากงานประจำเข้าสู่วงการ Forex ปัจจุบันเทรด Forex เป็นอาชีพหลัก โดยกลยุทธ์หลักจะเน้นรันเทรนระยะยาว