ประยุกต์ indicator ADX กับมุมมอง order flow

คะแนนที่ผู้อ่านให้
[ผู้โหวต: 15 คะแนนเฉลี่ย: 4.9]

ประยุกต์ indicator ADX กับมุมมอง order flow

Average Directional Movement Index หรือ ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กันในการเทรดตอนตลาดทำเทรน เพราะ ADX ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ momentum และความแข็งของเทรนว่าเป็นอย่างไรตอนนั้นๆ  บอกได้ว่า ADX เป็นตัวกำหนดความแข็งแรงของเทรนเป็นอย่างไร ทำเทรนหรือ sideway หรือ consolidation ก็จะเปิดเผยโอกาสการเปิดเทรดทั้งตามเทรนและสวนเทรนได้ เมื่อเข้าใจและดูประกอบเรื่องออเดอร์ทำงานอย่างไร

ADX อินดิเคเตอร์ กำหนดความแข็งแรงของการเคลื่อนราคา

เมื่อดูหลักการเสนอเรื่องการเทรดตามอินดิเคเตอร์ ADX จะเห็นว่าไม่ยากและง่ายต้อการเทรดด้วยและที่สำคัญ ADX เป็นการให้เทรนและเพราะเป็นตัวกำหนดว่าเทรนแข็งพอที่จะเปิดเทรดได้หรือเปล่า ADX ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ เส้น ADX line, เส้น  DI+ และ DI- ทั้ง level ที่นิยมใช้กันใน ADX คือ 25 (บางเทรดเดอร์ใช้ 20 แต่หลักการเดียวกัน)

การมองง่าย ให้เส้น ADX เป็นหลัก ว่าเทรนแข็งพอที่จะเทรดหรือเปล่าด้วยการดูว่าเส้น ADX ต้องเหนือกว่าระดับ 25 ที่กำหนดเข้าไปถือว่าความแข็งแรงในการทำเทรนมี  ถ้าต่ำกว่าเป็นช่วงตลาดไม่วิ่งไม่ควรจะเทรด เมื่ออยู่เหนือกว่าเส้น 25 ถ้าอยู่ระหว่าง 25-50 ถือว่าเทรนมี ถ้าถึง 50 ขึ้นไปเทรนได้ถึงระดับที่ถือว่าแข็งมากแล้วเป็นไปได้ที่ระดับความแข็งแรงของเทรนจะลดลง และเส้น AD+ และ AD- เอาไว้ดูประกอบว่าดันกันอย่างไร คือ ถ้า AD+ ตัด AD- ขึ้น เป็นเทรนขึ้น หรือถ้า AD- ตัด AD+ ขึ้นเป็นเทรนลง

เส้น ADX ตัวกำหนดความแข็งของเทรน

เมื่อดูทั้ง 3 เส้น ตัวหลักๆ จะอยูที่เส้น ADX ว่าเป็นอย่างไร โดยทั่วๆ ไปก็จะกำหนดว่าเทรนแข็งพอ ที่จะเทรดได้คือตั้งแค่เส้นเหนือระดับ 25  (บางเทรดเดอร์กำหนดระดับที่ถือว่าเทรนแข็งพอที่จะเทรดเมื่อเส้น ADX เหนือ 20 ขึ้น)  ถ้าเส้น ADX กำลังขึ้นก็ยิ่งบอกถึงความแข็งแรงของเทรนที่เกิดขึ้น เพราะบอกถึง momentum ที่เข้ามาต่อเนื่องเลยทำให้เทรนแข็ง

แต่ในทางกลับกัน ถ้าเส้น ADX เริ่มหักลงบอกว่า Momentum เริ่มลดง ก็บอกความแข็งเรื่องของเทรนก็ลดลงไปด้วย ดูกรอบที่ตีประกอบ แม้ว่าเส้น AD- หันขึ้นมาด้านบนและ AD+ หันลงล่างบอกว่าเทรนเป็นเทรนลง แต่เส้นที่สำคัญคือเส้น ADX อยู่ต่ำกว่าระดับ 25 จนกว่าได้รับ momentum ตามมาจนมาเหนือกว่าระดับ 25 ตามหลักการเทรดตามอินดิเคเตอร์ ADX ค่อยบอกว่าเทรนแข็งและกำลังทำเทรนพอที่จะเปิดทรด

ช่วงระดับ 25-50 ก็จะเป็นช่วงที่เห็นว่า momentum ตามมาต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อท่านดูจาก price chart ประกอบท่านจะเห็นว่า Momentum มาจากไหน ที่เป็นตัวสำคัญในการกำหนด ADX หรือกรอบที่ 2 ก็แบบเดียวกัน หลังจากที่เส้น AD- ตัด AD+ ขึ้นและเส้น ADX เหนือกว่า 25 และพอมาถึงระดับที่ 50 จะเห็นว่าแท่งเทียนเริ่มอยู่พื้นที่เดียวกันหลายแท่ง บอกว่าไม่มี momentum ตามก็สอดคล้องกับเส้น ADX มาที่ระดับ 50 พอดี ดังนั้นการตีความของการเทรด ADX บอกว่า พอถึงระดับที่ 50 ถือว่าเทรนถึงระดับ extreme ช่วงนั้นๆ แล้ว อาจมีการพักตัวหรือ consolidation ก่อน ก็เลยตีความต่อว่าควรเป็นพื้นที่ออกจากตลาด

ADX ระดับความแข็งแรงของเทรน

การกำหนดว่าเทรนแข็งแรงหรือเปล่าก็จะดูที่เส้น 25 เป็นหลัก (บางเทรดเดอร์กำหนดที่ระดับ 20 แล้วแต่การปรับแต่งและทดสอบ แต่หลักการทำงานแบบเดียวกัน ระดับปรับตามกลยุทธ์ว่าเทรดเดอร์ต้องการเทรดแบบไหน)  เช่นการแบ่งระดับ 0-100 อย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างใช้ระดับที่ 25 เป็นหลักในกำหนดเทรน ถ้าเส้น ADX เหนือกว่า ถือว่าความแข็งเรื่องการทำเทรน ถือว่าแรง

ดังนั้นระดับที่ 25-50 ถือว่าเป็นช่วงความแข็งในการทำเทรนถือว่าดี เลยเป็นการยืนยันว่าราคาทำเทรนเปิดโอกาสให้เทรดได้ไม่ว่าทางขึ้นหรือลง ก็ให้ดูการตัดกันระหว่างเส้น AD+ กับ AD- แต่พอมาเกินระดับ 50 ขึ้นมา แม้ว่าเทรนจะไปต่อ แต่ความความแข็งการทำเทรนถือว่ามากแล้ว โอกาสที่จะขาด momentum ที่เป็นตัวกำหนดก็จะลดลง ก็จะทำให้ราคาหยุด หรืออีกไม่นานอาจเกิดการเปลี่ยนเทรนขึ้น ก็ดูอินดิเคเตอร์ ADX และการตัดกันระหว่าง AD+ และ AD- ตามมาประกอบ แต่ถ้าเส้น ADX ต่ำกว่าระดับ 25 ถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดไม่ทำเทรน ไม่ควรจะเปิดเทรด

Momentum ตัวสำคัญของ ADX

จะเห็นว่า ADX ใช้เรื่อง trading momentum เป็นตัวกำหนดหรือบอกความแข็งแรงของเทรนว่าเป็นอย่างไร การที่ราคาจะทำเทรนหรือแข็งแรงพอที่จะไปทางใดทางหนึ่งได้ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลง บอกว่าการเทรดทางนั้นๆ มากและต่อเนื่อง ทำให้เกิด market orders ทางนั้นๆ เกิดขึ้นและเกินออเดอร์ฝั่งตรงข้าม เลยเป็นเรื่องของ momentum ที่มีแต่การเปิดเทรดทางเดียวเป็นหลัก

สำหรับมุมมองเรื่องออเดอร์เรื่อง momentum ในการเทรด ถือการที่ช่วงนั้นๆ มีแต่ออเดอร์ที่ไปทางใดทางหนึ่ง มากและต่อเนื่อง ถ้ามองมุมเทรดเดอร์ก็จะบอกว่าต้องเทรดให้ได้ตอนนี้ เข้าตอนนี้ ราคานี้ หรือราคาที่เคลื่อนจากนี้ก็ได้ ไม่สนใจราคาไหน ขอแค่ได้เทรด market price ตอนนี้ก็พอ กลัวไม่ทัน กลัวตกรถ เป็นต้น (massive, aggressive market orders จึงเกิดขึ้น เลยเกิด Momentum)

อินดิเคเตอร์ ADX บอกแค่ว่ามี momentum เกิดขึ้น และอีกอย่างเนื่องจากข้อมูลที่มาจากอินดิเคเตอร์เพราะต้องอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วมาประมวล ดังนั้นเมื่อดูกับราคาปัจจุบัน ก็บอกว่าข้อมูลเป็นแบบล่าช้าหรือ lagging information ดังนั้นเงื่อนไขหรือข้อมูลที่มาจากอินดิเคเตอร์ทั้งหมด จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อ price chart หรือ มองผ่านแท่งเทียน ราคาต้องไปนำหน้าไปก่อนเสมอ ถ้ารู้ที่มา momentum ว่าจะมาจากไหนและเพราะอะไร ก็จะทำให้ใช้ ADX ในการเทรดได้ง่ายขึ้น

Market orders ที่มาของ Momentum

Momentum บอกถึงวอลลูมในการเทรดที่เกิดขึ้นมา และตามด้วยราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเพราะ  market orders ที่เปิดเทรดเข้าไปเกินออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมามากและยังเข้ามาต่อเนื่องดัวยเลยดันราคาไป แม้ว่าจะมีออเดอร์ตรงข้ามที่ราคาที่มีการเทรดเข้าไป แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับออเดอร์ทางฝ่าย momentum เลยทำให้ราคาเกินหรือเกิดความไม่สมดุลย์เกิดขึ้น momentum บอกว่ามีการเข้าเทรดจากขาใหญ่ เลยทำให้ราคาไปทางนั้นได้

เลยมักจะทำให้ผลตามมา ราคาจะไปทาง momentum นั้นๆ จนกว่า momentum ฝั่งตรงกันข้ามเข้ามา อย่างภาพด้านบนบอกว่าอะไรที่ทำให้เกิด trading momentum จนทำให้เส้นอินดิเคเตอร์ ADX หันหัวขึ้นมาและมาเกินระดับที่ถือว่ากระดับการทำเทรนแรงพอ คือเกินระดับ 25 เส้น AD- ตัด AD+ ขึ้นบอกเทรนลง

หมายความว่ามีแต่ sell market orders ที่เกิน buy orders เลยยังไม่พอ ต้องมากและต่อเนื่องเลยทำให้เกิดเป็น momentum ต่อเนื่องได้ กรอบสีเขียวด้านบนถือว่าเป็น consolidation มีการเปิดเทรดทั้ง sell และ buy เพราะ trading transactions เกิดขึ้นได้ พอเกิดราคาเบรคกรอบลงมาด้วยบาร์ยาวๆ และปิดล่างกรอบได้ นี่ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญ เทรดเดอร์ที่ถือ long positions หรือที่เปิด buy ตอนราคาอยู่ในกรอบ บาร์นี้เกิดขึ้นติดลบหมด กลายเป็น trapped traders ทันที

โดยปกติเมื่อมีการเปิดเทรดแบบในกรอบแบบนี้ก็จะมีการกำหนด stop loss ประกอบ และการกำหนด stop loss ก็จะใช้ low หรือ high ของกรอบเป็นตัวหลัก อาจมีการบวกเข้าไปเพิ่มอีกแล้วแต่กลยุทธ์แต่ไม่มาก แต่ข้อมูลที่แน่ๆ คือมีการกำหนด stop loss ยิ่งถ้าราคาเบรคลงมาแบบนี้ เทรดเดอร์ที่เปิดตอนนั้น ถ้ายังไม่ได้กำหนด stop loss ตอนนั้นก็จะหันมากำหนด และยังมี sell stop orders ที่มาจาก breakout traders ด้วย ก็กำหนดออเดอร์พื้นที่เดียวกับ stop loss พอราคามาแตะ stop loss หรือ sell stop orders ก็เท่ากับราคาไปถึงจุดที่ทำให้เงื่อนไข sell market orders เข้าตลาด

เพราะ stop loss เมื่อราคามาแตะก็กลายเป็น sell market orders ทันที ก็มีแต่ market orders นั่นเลยทำให้ momentum เกิดขึ้นได้ง่าย และยังจะมี sell market orders จากเทรดที่รอเข้าเทรดเมื่อเป็น price structure เปลี่ยนไปอีก

การเทรดด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ ADX ถือได้ว่าเป็นการเทรดแบบใช้ trading momentum ที่เกิดขึ้น เพราะ momentum เป็นตัวกำหนดความแรงเรื่องของเทรนที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลง เมื่อความแข็งในการทำเทรนเกิดขึ้นก็จะทำให้ราคาไปทางเทรนที่เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่ามีแต่ market orders ที่เปิดเข้ามาไปทางนั้นเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อเข้าใจเรื่อง market orders ว่ามาจากไหน ด้วยมุมมอง order flow ก็จะทำให้รู้แหล่งที่มาของ momentum ที่จะเกิดขึ้นได้ ก็จะทำให้เข้าเทรดได้เร็วขึ้น และเทรดด้วยความมั่นใจขึ้น

เพราะการเทรดไม่ใช่แค่เปิดเทรดตามเส้น ADX และการตัดกัน ระหว่าง AD+ และ AD- แต่เป็นการเทรดที่เข้าใจเรื่อง momemntum และที่มาด้วย เพราะ market orders ไม่ได้มาจากการเปิดเทรดอย่างเดียว แต่มาจากการออกจากการเทรดด้วย

เมื่อเข้าใจหลักการณ์อินดิเคเตอร์ ADX กับ order flow แล้วก็สามารถประยุกต์เข้ากับกลยุทธ์การเทรดของท่านได้ง่ายขึ้น

ทีมงาน : forexthai.in.th

Comments

comments

Bookmark the permalink.

Comments are closed.