การกำหนด SL และ TP

คะแนนที่ผู้อ่านให้
[ผู้โหวต: 10 คะแนนเฉลี่ย: 5]

การกำหนด SL และ TP

เมื่อเปิดเทรดสิ่งทีต้องทำตามมาคือการกำหนด Stop Loss หรือ SL เพื่อจำกัดความเสี่ยงเพราะเรื่องการเทรดเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ เปิดเทรดเมื่อเห็นว่าความเป็นไปได้ทางที่เปิดเทรดมากกว่าอีกข้าง ยิ่งมาก ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ถ้าราคาหลังจากเปิดเทรดเมื่อวิ่งเข้าทางที่เปิดเทรด การดูว่าจะปิดกำไร Take Profit หรือ TP ตรงไหนก็สำคัญพอๆ กับการรู้ว่าจะจำกัดความเสี่ยงตรงไหน

SL และ TP เป็นเรื่องของ Risk:Reward

เมื่อเปิดเทรดทุกครั้ง จากที่เรียนมา ก็จะตามด้วย หรือกำหนดพร้อมกับเปิดเทรดเลย คือการกำหนดจุดจำกัดความเสี่ยง Stop Loss (SL ) แต่ละออเดอร์ที่เปิด และกำหนดจุดกำไรหรือ take profit (TP) เพื่อปิดสะสมกำไรเพิ่ม เช่นอย่างภาพแรก การกำหนด stop loss เมื่อเปิดเทรด sell และการกำหนด SL ที่เลข 1 เป็นการที่ราคายังไม่ได้กำไร ราคาอาจเด้งขึ้นไป ถ้าถึงก็เป็นการจำกัดความเสี่ยงออเดอร์นี้ที่เท่านั้น แต่ทางตรงข้าม เมื่อราคาได้วิ่งลงมาตามที่ท่านเปิดเทรด

เช่นลงมาถึงจุดที่วงกลมไว้ แล้วท่านลาก stop loss ท่านลงมาเป็น Break-even ตรงที่เลข 2 SL การกำหนดในที่นี้คือการหยุดขาดทุนกำไร ต่างจากแบบแรก เป็นหลักการทั่วไปที่เทรดเดอร์ควรทำเมื่อราคาทำกำไร ถึงจุด Break-even แล้ว ควรปรับเปลี่ยน SL มาแบบหลังทันที ส่วนเรื่องของการทำกำไร หรือการกำหนด TP ก็เป็นเรื่องไม่กระทบต่อพอร์ต จะปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้ การกำหนด SL และ TP เป็นเรื่องของ Risk:Reward แต่ละออเดอร์ที่จะเปิดเทรด และระยะการถือ position ประกอบกัน

หลักการเบื้องต้นแบบเดียวกันหมด คือจำเป็นที่จะต้องกำหนด เพื่อจำกัดความเสี่ยงเพราะการเทรดเป็นเรื่องความเป็นไปได้ แม้ว่าจะมั่นใจกับ trade setup แต่เมื่อเปิดเทรด อะไรก็เกิดขึ้นได้หมด ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับให้ได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดที่ต้องเกิดขึ้น ต้องรู้ทันอารมณ์ รู้ทันว่าจะกำหนดตรงไหนและ รู้ทันว่ากลยุทธ์การเทรดแบบไหน ค่อยจะปรับการกำหนด SL และ TP ได้ถูกต้อง

ข้อดีและข้อเสียของการกำหนด SL และ TP

เมื่อมองโดยทั่วไปแล้ว การที่กำหนดในรื่อง SL น่าจะมีแต่ข้อดี เพราะถ้าราคาวิ่งสวน จะเป็นการจำกัดความเสี่ยงไม่ให้เกินกว่าที่ต้องการเสี่ยงแต่ละออเดอร์ที่เปิดเทรด หรือถ้าเป็นออเดอร์ที่กำไรแล้ว ช่วยกันกำไรของคุณด้วย ยิ่งกว่านั้นยังทำให้ท่านเทรดเป็นระบบได้ด้วย  ทุกอย่างมีแต่ข้อดีหมด แต่ถ้ามองเรื่องการทำงานของออเดอร์และการเทรดของขาใหญ่ท่านจะเห็นว่า การกำหนด stop loss มีข้อเสีย เพราะเมื่อท่านกำหนด stop loss เข้าไปที่ออเดอร์นั้นๆ เท่ากับว่าท่านได้สั่งเปิดคำสั่งตรงข้ามที่ท่านเปิดเทรดไปที่ตลาด

เงื่อนไขเดียวที่คำสั่ง SL หรือ TP  ท่านจะทำงานได้ ก็ต่อเมื่อราคาตลาดวิ่งไปถึงและแตะจุดที่ท่านกำหนด ตลาดจะเปิดออเดอร์นั้นให้ท่านเองทันที  เพราะการเปิดเทรด เมื่อจะสั่งเปิดเทรดด้วยคำสั่ง market order จะสำเร็จได้ที่ราคานั้นๆ ก็ต่อเมื่อมีออเดอร์ตรงข้ามที่ราคานั้นๆ เช่น ภาพด้านบน เทรดเดอร์ที่เปิดเทรดกรอบสีแดง buy เมื่อราคาลงมา

เพราะจุดที่เข้าเทรดมีราคากลับมาเทส Demand ครั้งที่สอง และราคาขึ้นไปแรง บอกว่ามีเทรดเดอร์ยังสนใจที่จะเทรดตรงนั้นอีก ส่วนมากก็จะเป็นขาใหญ่ เพราะ Demand ที่เกิดขึ้นทำให้เกิด impulsive move ได้ ข้อมูลนี้ เรารู้ เทรดเดอร์อื่นๆ รู้และขาใหญ่ก็รู้ เช่นเมื่อเปิดเทรดตามกรอบที่ว่า ก็จะกำหนด stop loss ตรงที่เป็นจุด Low ก่อน ถ้ามีเทรดเดอร์ทำแบบนี้เยอะ

พื้นที่ตรงนั้นก็จะมี stop loss ออเดอร์เยอะ ถ้าขาใหญ่ต้องการเข้าเทรดบ้าง และเขาเห็น stop loss พวกนี้ เขาก็แค่กำหนด buy limit orders ไว้ด้านล่างแล้วดันราคาไปแตะ stop loss orders พวกนี้จากเทรดเดอร์ที่เข้าเทรดก่อน ก็จะกลายเป็น sell market orders ทันที การเปิดเทรดของขาใหญ่ก็จะเกิดขึ้นได้ เพราะ sell market orders พวกนี้จะไป match-and-fill กับออเดอร์ที่พวกเขากำหนด Limit ไว้ด้านล่าง ข้อเสียคือ stop loss มักจะกลายเป็นเป้าของการเกิด stop hunt

หลักการกำหนด SL และ TP ขึ้นกับกลยุทธ์การเทรด

การกำหนด SL และ TP จะต่างกันออกไปแล้วแต่กลยุทธ์การเทรด ถ้าแบ่งกลยุทธ์การเทรดตามการถือ positions ก็จะได้ดังนี้ แบบที่ 1 scalping trading ที่เน้นเทรดสั้น เก็บกำไรจากการเคลื่อนราคาไม่กี่บีบ เน้นเข้าเร็วออกเร็ว ไม่อยากเปิดออเดอร์นาน เพราะไม่อยากเสี่ยงนาน ส่วนมากเทรดแบบนี้ก็จะเน้นเทรดแบบ momentum trading เป็นหลัก เห็นการเทรดแรงๆ ขยับเข้ามา ขอติดไปด้วยแล้วรีบออก การกำหนด SL และ TP จะมีกี่บีบ เน้นเทรดสะสม เน้นเปิดเทรดบ่อย หาโอกาสใหม่ตลอด แบบที่ 2 คือ day trading

กลยุทธ์การเทรดที่เน้นไม่ถือ positions ข้ามวันจบเป็นวันๆ ไป เพราะเทรดพวกนี้ ไม่อยากไปโดยกระทบกับ volatility ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน เพราะตลาดฟอเรก เรื่อง volatility แต่ละวันไม่เหมือนกัน มากหรือน้อย หรือยิ่งมีช่วงข่าวเศรษฐกิจแรงๆ หรือที่เกี่ยวกับการเมืองที่มีผลกระทบค่าเงิน ก็จะทำให้ volatility การเทรดช่วงนั้นราคาจะผันผวนเร็ว และสเปรดก็จะถ่าง และตามมาด้วย stop hunt พื้นที่กว้างๆ เกิดขึ้นประจำ

การกำหนด SL และ TP ก็ตามจุด trade setup ที่กำหนดว่าเทรดจาก timeframe แบบที่ 3 Swing trading ก็จะเน้นถือ positions ตามจุด swing ต่างๆ และถือ positions หลายวัน ถึงหลายอาทิตย์ เมื่อเทรดเดอร์พวกนี้เปิดเทรด การกำหนด stop loss และ take profit ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่า และแบบที่ 4 Position trading ที่ถือ positions ที่เปิดเทรดเป็นหลายอาทิตย์และหลายเดือน ดังนั้น เมื่อดูตามการถือ positions ยิ่งเป็นการเทรดที่ถือนานระยะห่าง stop loss และ take profit ก็ยิ่งมากขึ้นไปด้วย

ตัวอย่าง กำหนด SL และ TP

การกำหนด SL หรือ TP ต้องดู price structure ที่ประกอบ trade setup เป็นหลักและการเปิดเทรดด้วยว่าท่านเปิดเทรดแบบไหน เช่นแบบทันทีที่ราคาไปถึงพื้นที่ trade setup ท่าน หรือแบบที่ต้องการรอให้เป็น price action เช่น Pin bar, engulfing bar ก่อนเข้าเทรด เพราะเรื่อง risk:reward จะต่างกันออกไป เลยทำให้การกำหนด SL และ TP ต่างกันออกไปด้วย เพราะการเปิดเทรดเมื่อ price action หรือบาร์เทรดเดอร์ใช้อินดิเคเตอร์ช่วยยืนยัน นั่นก็คือราคาต้องเกิดขึ้นแล้วหรือแท่งเทียน ต้องเป็นรูปที่บอกว่าไปทางที่ต้องการเทรด ก็จะทำให้สัดส่วนของ Riskเพิ่มขึ้นและ Reward ลดลงไป

โดยเฉพาะถ้าเป็นการเทรดจาก Trade setup ที่มาจาก timeframe เล็กเช่น การเทรดจากภาพด้านบนเป็นการเทรด Swap Suppy ดูต้นตอจะอยู่ที่ด้านบน แต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ตอนราคาขึ้นไป พอราคาลงมาเด้งขึ้นตลอด บอกว่ามีเทรดเดอร์ที่ไม่ต้องการให้ราคาผ่านตรงนี้ไปได้ เลยถือว่าเป็นจุดสำคัญ และดูลักษณะราคาเบรคประกอบ ราคาลงแรงด้วย Momentum ปิดล่างได้ บาร์ต่อมาดันขึ้นมาได้แค่ครึ่ง แต่บาร์ต่อมาก็ดันลงทันที และราคาเบรคลงไปก็ลงไปถึง Demand ล่างและเอาชนะได้ด้วย

การเปิดเทรดหลักการของ Demand/Supply ก็รอราคากลับมาพื้นที่และพยายามเปิดเทรดครั้งแรก อยู่ที่ว่าจะเปิดเทรดทันทีที่ราคามาถึงหรือเปิดเทรดหลังมีการยืนยัน ที่ Sell  1 เปิดราคามาถึงกำหนด SL ก็ต้นตอที่ราคาเบรคลงมา แต่พอราคายังไม่ลงขึ้นมาอีก การเปิด sell 2 ก็แบบเดียวกัน กำหนด SL แถวเดียวราคาไม่ลง  แต่การเปิดเทรดที่ Sell 3 หลังจากที่ price action เปิดเผย การกำหนด Stop loss ตามที่ลูกศรชี้ก็จะต่ำลงมาอีก

หรือถ้าเป็นการเปิดเทรดตอนที่ราคาเบรคที่เลข 4 ก็จะกำหนด SL ได้น้อยลงมาอีก การกำหนด SL จะต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าเข้าเทรดตอนไหน  การกำหนด TP ให้ดูตอนที่เกิด Impulsive move ราคาไปได้แค่ไหน ให้กำหนดตรงพื้นที่นั้นเป็นจุดแรก เพราะถ้า trade setup ที่เกิดตาม Impulsiive move ก็จะมาพร้อมกับจุด SL และ TP หาได้ง่าย

การกำหนด SL และ TP จะต่างกันออกไปแล้วแต่กลยุทธ์การเทรด แต่สำคัญเมื่อกำหนดจากที่ยกตัวอย่างมา ต้องคำนึงถึงเรื่อง stop hunt เข้าไปประกอบด้วย และควรกำหนด SL และ TP จาก timeframe ที่เกิด trade setup แม้ว่าการเปิดเทรดจะใช้ timeframe ย่อยลงไปก็ตาม เพราะเรื่องของ SL หรือ TP ต้องให้สัมพันธ์กับ Trade Setp ที่เกิดว่าเกิดที่ timeframe ไหน

ทีมงาน : forexthai.in.th

Comments

comments

Bookmark the permalink.

Comments are closed.